Économétrie des données de panel : rappels de cours et applications avec Stata

par Yaya Keho

Résumé de « Économétrie des données de panel : rappels de cours et applications avec Stata »

L économétrie des données de panel est devenue un outil essentiel des analyses économiques. Ce livre, axé sur la pratique avec le logiciel Stata, présente les principaux modèles de façon accessible, avec peu de formules mathématiques et de nombreux exemples concrets. Il couvre les modèles de panel classiques, les tests de spécification, les modèles dynamiques, les tests de stationnarité, la cointégration, le VAR (Vector AutoRegressive, le modèle ARDL (Autoregressive Distributed Lag) et les tests de causalité. L ouvrage aborde aussi les modèles non linéaires (quadratique, effet de seuil, interaction, quantile) et leurs méthodes d estimation, illustrées par des cas pratiques. Des études de cas et exercices corrigés renforcent l apprentissage. Destiné aux étudiants de Master et Doctorat en économie, ainsi qu aux élèves d écoles de commerce, enseignants et chercheurs, ce guide s adresse à tous ceux qui veulent maîtriser l économétrie des panels de manière concrète.

Caractéristiques

Éditeur

l'Harmattan

Collection

L'ESPRIT ECONOM

Parution

18 nov.

Pages

548

Dimensions

240 x 155 x 29 mm

Poids

830 g

ISBN

9782336513522

Disponibilité

Sur commande